デイトレ道具箱

このサイトでできること

デイトレードの成績が伸びないとき、原因は「勝率が低いこと」よりも「数回の大きな負け」や「建玉を大きくしたときの崩れ」にあることが少なくありません。ところが、証券会社の画面では合計損益は見えても、こうした中身までは見えにくいものです。

このサイトの2つのツールは、その「中身」を確かめるためのものです。

• 成績分析は、過去の取引を振り返る道具です。楽天証券からダウンロードした実現損益のCSVを読み込むだけで、勝ち負けの回数だけでなく、1回あたりの期待値、大負けが損失全体に占める割合、建玉の大きさごとの成績まで一度に見られます。
• 株数計算は、これからの取引の前に使う道具です。エントリー価格と損切りの位置を入れると、許容できる損失に収まる株数を出します。注文の前に「もし損切りになったらいくら失うか」を確かめる習慣づくりに使えます。

データの扱いについて

成績分析で読み込んだCSVは、お使いのブラウザの中だけで計算します。ファイルの中身がこのサイトのサーバーに送られることはありません。株数計算に入力した数字も同様です。

解説記事

ツールに出てくる指標の意味や、成績の振り返り方を解説しています。

• 楽天証券で実現損益のCSVを保存する手順と、読み込むときの注意楽天証券の「実現損益」画面からCSVを保存する流れと、成績分析ツールで読み込むときの注意点(Excelで上書き保存しない、期間の選び方など)をまとめました。
• 勝率だけでは成績は分からない ― プロフィットファクターとペイオフレシオの見方勝率70%でも負け越し、勝率40%でも勝ち越しになるのはなぜか。プロフィットファクター(PF)とペイオフレシオの意味と、損益がとんとんになる勝率の計算を、例を使って解説します。
• 「期待値」で考える ― 1回あたりいくら増えるやり方なのかデイトレの期待値(1回あたりの平均損益)の計算方法と、取引回数が少ないうちは結果が偶然に左右されやすい理由を、具体的な数字で解説します。
• 成績を壊すのは数回の大負け ― 「大負けの集中度」の見方デイトレの損失は、ふつうの負けよりも数回の大きな負けに偏りがちです。負け上位10%が損失全体に占める割合(大負けの集中度)の計算と、大負けの共通点の探し方を解説します。
• 損切り幅から株数を決める考え方 ― 「1回に失ってよい金額」を先に決める何株買うかを「なんとなく」で決めていませんか。許容損失と損切り幅から株数を計算する方法(ポジションサイジング)と、資金の1%・2%・5%で10連敗したときの違いを解説します。
• 建玉を大きくすると成績が崩れる理由と、自分の記録での確かめ方小さい建玉では勝てているのに、建玉を大きくすると負けが増えることがあります。その理由と、実現損益のCSVを建玉の大きさ別に集計して確かめる方法を解説します。
• 最大ドローダウンと連敗の見方 ― 「どこまで下がるか」を先に知っておく最大ドローダウンの意味と計算方法、勝率ごとに起こりうる連敗の長さ(シミュレーション結果)、ドローダウンを振り返りに使う方法を解説します。
• 月に1回、15分でできるデイトレの振り返り手順実現損益のCSVと成績分析ツールを使って、月に1回15分で成績を振り返る手順をまとめました。見る順番、チェック項目、改善点の決め方まで紹介します。

ご利用にあたって

このサイトのツールと記事は、ご自身の取引を振り返るための計算と一般的な解説です。特定の銘柄や売買のタイミングをすすめるものではありません。計算結果は目安であり、売買の判断はご自身の責任で行ってください。詳しくは免責事項をご覧ください。